))
EPT functions: Non-negativity analysis, Levy processes and Financial applications
Manage episode 155956001 series 1172274
Inhalt bereitgestellt von Hamilton Institute. Alle Podcast-Inhalte, einschließlich Episoden, Grafiken und Podcast-Beschreibungen, werden direkt von Hamilton Institute oder seinem Podcast-Plattformpartner hochgeladen und bereitgestellt. Wenn Sie glauben, dass jemand Ihr urheberrechtlich geschütztes Werk ohne Ihre Erlaubnis nutzt, können Sie dem hier beschriebenen Verfahren folgen https://de.player.fm/legal.
Speaker: Prof. B. Hanzon Abstract: Exponential Polynomial Trigonometric (EPT) functions are being considered as probability density functions. A specific matrix-vector representation is proposed for doing calculations with these functions. We investigate when these functions are non-negative and under which conditions the density functions are infinitely divisible--in which case there is an associated Levy process. Application to option price computations in finance will be presented. For background information on this topic the website www.2-ept.com can be considered.
…
continue reading
63 Episoden
Teilen
