The Knowledge at Wharton Network Acast feed serves as a curated showcase highlighting the best content from our podcast collection. Each week, we feature one standout episode from each show in the Wharton Podcast Network, giving listeners a comprehensive sample of our diverse business and academic content. This rotating selection allows audiences to discover new shows within our network while experiencing the depth and variety of Wharton's thought leadership across different topics and forma ...
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Inhalt bereitgestellt von The Quant / Financial Engineering Podcast and Patrick J Zoro. Alle Podcast-Inhalte, einschließlich Episoden, Grafiken und Podcast-Beschreibungen, werden direkt von The Quant / Financial Engineering Podcast and Patrick J Zoro oder seinem Podcast-Plattformpartner hochgeladen und bereitgestellt. Wenn Sie glauben, dass jemand Ihr urheberrechtlich geschütztes Werk ohne Ihre Erlaubnis nutzt, können Sie dem hier beschriebenen Verfahren folgen https://de.player.fm/legal.
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Gamma Capture
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Manage episode 489285093 series 2686124
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The podcast welcomes Rob Navin, Founder of Real Time Risk Systems to discuss his new method of estimated a realized volatility based on P&L from a constant gamma position. This is a deep dive quant discussion on Option strategies. Estifanos Shekour, MFE also join the podcast and share his experience on designing option strategies. Link to Discussion Article https://optionstree.substack.com/p/gamma-capture-realized-volatility-9b5 https://www.linkedin.com/in/robnavin/ https://www.linkedin.com/in/estifanos-shekour/ https://www.linkedin.com/in/patrick-z-08bb5b5a/ Lehigh MFE Linkedin Page https://www.linkedin.com/company/lehigh-master-in-financial-engineering
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